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BG大游|特殊的歇脚地动漫|基金常识：量化对冲策略有哪些
2024-09-03 
返回列表 量化對衝策略有哪些？關于基金這個問題今天2022年09月20日中國保險網小編整理出相關問題，一起看一下。
隨著證券市場的不斷發展，先關產品的衍生產品不斷湧現，身為行業從業人員就需要懂得這些產品的策略，那量化對衝策略有哪些？具體內容是什麼？
是指利用量化的手段對衝風險，以期獨立于股票市場走勢獲取超額預期年化預期收益。在我國對衝基金市場中BG大遊，常見的量化對衝策略有股票多/空、市場中性、套利及管理期貨等子策略BG大遊。
就是既做多股票，也做空股票的策略BG大遊。為了獲取確定性的超額預期年化預期收益，多空策略一般採取配對交易的方式來進行。配對交易就是根據股票之間的歷史相關系數將股票配 對，一旦配對組中的股票價格發生波動導致相關系數偏離一定的範圍，就可以通過買入低價股票特殊的歇腳地動漫，賣空高價股票的價格獲利。採用股票多空策略需要利用數理統計技 術對股票的大量歷史數據建模，並利用模型實時監測配對股票間的相關關系。
中性策略根據實現手段可分為市值中性，行業中性和貝塔中性BG大遊。貝塔中性是指投資組合的貝塔值為0特殊的歇腳地動漫。市值中性是指組合中多頭部位中大、中、小盤股票的配比與空頭 部位指數的配比一致，做到市值中性不一定能實現貝塔中性，例如多頭選一籃子創業板股票BG大遊，空頭用同市值的滬深300股指期貨對衝，顯然空頭頭寸無法覆蓋多頭 頭寸全部的風險敞口。行業中性是指多頭頭寸與空頭頭寸行業板塊配置一致BG大遊，沒有偏配。一般做到市值中性與行業中性的組合可以近似認為達到貝塔中性。
是指利用同一資產標的在不同市場或不同時間的雙重定價，低買高賣獲取差價的投資策略。可以用來套利的標的資產包括金融指數、商品、基金、期權和外匯等。套利策略常見的子策略有期現套利、跨期套利、分級基金套利和ETF基金套利等。
期現套利是交易期貨和現貨價差獲取預期年化預期收益的策略。常用的是對股指期貨的套利。因為期貨價格在交割日會強制收斂于現貨價格，所以一旦出現可交易的價差，開倉即可獲得確定性的預期年化預期收益特殊的歇腳地動漫。
跨期套利是利用同一期貨品種不同月份合約價格之間價差的波動套利的行為。理論上，遠月合約與近月合約之間的價差應為遠月減去近月之間的持有成本。一旦價差超出合理的範圍，即出現套利機會。
分級基金套利和ETF套利都是利用基金套利。分級基金套利是利用母基金淨值與A、B級交易價格之間的價差獲利的策略。ETF基金套利是利用ETF基金淨值即成分股一籃子股票價格與其場內交易價格之間價差獲利的策略。
因為套利機會的本質是市場失效導致的，這樣的機會轉瞬即逝特殊的歇腳地動漫。所以通常需要利用程序化交易來實時監測全市場的套利機會並以最快的時間開倉交易。
即管理期貨策略，也可分為非量化和量化交易特殊的歇腳地動漫。非量化的管理期貨策略就是憑借基本面分析和技術分析主觀做多或做空期貨標的。
量化CTA策略主要是趨勢跟蹤策略特殊的歇腳地動漫。與股票多因子模型類似，趨勢跟蹤策略也是利用量化模型對期貨歷史數據進行統計分析，得到趨勢性指標判斷標的資產的趨勢。一旦發現趨勢性信號BG大遊，立即開倉交易特殊的歇腳地動漫BG大遊。CTA策略一般也是採用程序化交易的。BG大遊官網入口，基金投資，投資股票，BG大遊APP下載！
